Трейдинг

/Трейдинг
Трейдинг 2018-08-07T15:28:07+00:00

Новейший способ  интернет трейдинга c использованием специализированного программного обеспечения TradeChaos по торговой стратегии Profitunity.

На этой странице содержится описание проблематики и способов интернет трейдинга на финансовых рынках. Надеюсь, что написанное поможет в торговле, как пользователям моего программного обеспечения, так и обычным трейдерам, которые попали на этот сайт совершенно случайно. По мере описания я буду давать ссылки на пользовательские индикаторы. Они в основном платные. Но существует 100% cashback потраченных на них средств в случае покупки основного, флагманского продукта, который генерирует торговые сигналы.  Виджет со ссылкой на бесплатную демо-версию расположен в самом конце страницы.

В результате многолетних разработок, базирующихся на глубоком изучении классиков, авторов книг по техническому анализу Билла Вильямса, Джона Боллинджера, а также Ларри Вильямса,  мною был создан полуавтоматический комплекс  программных утилит и индикаторов для удобства интернет-трейдинга по стратегии базирующейся на Profitunity Билла Вильямса.  Изобретен новый способ торговли, который позволяет не только торговать с хорошей прибылью, но и получать удовольствие от этого. Идея была воплощена в жизнь благодаря новым возможностям для программирования в среде MQL5.  Уже несколько лет  программные продукты iTradeChaos успешно используются трейдерами во всем мире.  Торговую панель “Trading Chaos Expert” и специализированные индикаторы внедрили  финансовые компании и частные трейдеры более чем в 80-ти странах мира. Инновация заключается в технологии анализа большого массива информации, быстрого поиска заданных торговых сигналов по одному или целому ряду тайм фреймов одновременно. Отображение всех найденных торговых сигналов в таблице для удобства их осмотра на привлекательность и дальнейшей автоматизации выставления отложенных приказов на вход в позиции. Автоматизация всех рутинных процессов торговли одновременно по десяткам валютных инструментов и тайм фреймов. Интуитивно понятное управление и расширенные функциональные возможности не оставляют равнодушными трейдеров.

  • оценка торгового сигнала производится без необходимости открытия дополнительных окон с графиками
  • отложенные ордеры к торговым инструментам можно разместить даже в момент, когда биржа закрыта
  • автоматический расчет размера лота исходя из размера свободного депозита (1%  по-умолчанию)
  • возможность управлять уровнями стоп-лосса и тейк профита путем передвижения мышкой соответствующих линий
  • клик на линию стоп-лосса переводит исполнение ордера по касанию или по закрытию.
  • автоматически настраиваемый уровень срабатывания тейк профита
  • способ трейлинга прибыли на выбор трейдера
  • запрет открытия дополнительных позиций, если свободная маржа менее 100%
  • автоматическое закрытие всех позиций при достижении указанного уровня роста депозита (по-молчанию 21%)

Ни каких “черных торговых ящиков”. Только полуавтоматическая осознання торговля по стратегии с применением новейшего программного обеспечения.

Настройка терминала МТ5 для торговли с помощью панели “Trading Chaos Expert”. Установка и первый запуск торговой панели.

Торговая панель устанавливается в открытом графике терминала МТ5 на VPS сервере или на постоянно работающем компьютере (домашнем сервере) с хорошей производительностью. Компьютер должен иметь 8 Гб оперативной памяти и выше.  Рекомендую хороший VPS сервер KVM тариф «Форсаж» с установленной операционной системой Windows server. Из опыта, могу сказать, что лучше использовать собственный мощный компьютер или сервер, хотя это немного неудобно. Торговый счет MT5 должен быть неттинговый без возможности хеджирования. Для того, чтобы открыть счет такого типа, необходимо при открытии счета снять галочку в окошке, как показано на следующем рисунке. Или обратиться в службу техподдержки брокера с просьбой сменить тип вашего торгового счета с Hedge на Netting.

Далее в интерфейсе МТ5 нажимаем Tools > Options > Charts или (Ctrl + O) и настраиваем нужное максимальное количество баров на графике. Устанавливаем 5000.  Учтите, что каждый используемый инструмент и тайм-фрейм потребляют оперативную память. Каждый наложенный на график индикатор будет потреблять еще в несколько раз больше памяти. При переключении между графиками, МТ5 ресурсы не освобождает (сделано это для быстрого возврата к использованным ранее данным). Поэтому при работе с большим количеством инструментов, тайм-фреймов и индикаторов терминал начинает сильно тормозить. См. рисунок.

Далее следует настроить отображение объектов на графике. Это необходимо для корректного отображения необходимой информации о суммах возможных убытков и прибылей, которые отображаются на линиях соответствующих точкам входа, уровням стоп-лосса и тейк профита. Для этого кликните правой кнопкой мышки на графике и выберите Properties (или нажмите F8) и поставьте галочку, как показано на рисунке.

В торговом терминале необходимо настроить способы оповещения о возникновении основных торговых сигналов.  Это необходимо для того, чтобы не утомлять себя долгими поисками торговых сигналов отображенных в таблице, а немедленно осмотреть график с финансовым инструментом и тайм фреймом именно в тот момент, когда поступает наиболее важная информация о состоянии рынка,  автоматизировать вход в позицию в самый подходящий момент.

Для того, чтобы получать уведомления об основных торговых сигналах на свой смартфон нужно:

  1. В панели установленной на сервере войти в настройки, далее в закладку “Уведомления”.
  2. Активировать соответствующие галочки.
  3. Записать свой MetaQuotes ID в окошко.
  4. Узнать свой MetaQuotes ID можно в “Настройках” – “Чаты и сообщения” мобильного терминала.  Скачать мобильные терминалы: для IOS, для Android.
  5. Нажать ОК.

Настройка почтового клиента в МТ5 на примере почтового сервиса hotmail.com. Это на тот случай, если вы хотите получать информацию о сигналах по E-mail.

  • Создается  новый почтовый ящик на hotmail.com (Например name@hotmail.com)
  • В МТ5 открываем Сервис — Настройки — закладка Почта.
  • Ставим “галочку разрешить уведомления по email”
  • SMTP сервер = пишем smtp.live.com:25
  • SMTP логин = name@hotmail.com (эл. почта, которую мы зарегистрировали в п.п.1)
  • SMTP пароль = ******** (пароль к эл. почте name@hotmail.com)
  • От = name@hotmail.com (указываем почту name@yandex.ua or yourname@gmail.com)
  • Кому = пишем адрес своей эл. почты, на которую хотим получать уведомления от МТ5.

Далее нажимаем кнопку “Тест”. Переходим в журнал и мы должны увидеть MailDispatcher email ‘InstaTrader 5 email test’ sent и соответственно получить сообщение на свой электронный адрес. По умолчанию торговая панель настроена на оповещение об основных торговых сигналах, к которым относятся:

  1. Bulish or Bearish Divergent Bar
  2. Green or red Zone
  3. Channel breakdown
  4. Change trend

Если вы используете высокочастотную торговлю на малых таймфреймах (меньше D1), то функцию оповещения лучше настроить на алерты вместо почты и пуш-уведомлений.

Для удобства подключения панели к графику рекомендую использовать “Горячие клавиши”. Для этого в “Навигаторе” программы МТ5 найдите название торговой панели Trading Chaos Expert, кликните на него правой кнопкой мышки, выберите “Горячие клавиши” и установите, к примеру Ctrl + 1.

Первый запуск панели.

Для того, чтобы панель работала быстро, нужно сделать еще одну важную вещь. Выбрать торговые инструменты по которым должна вестись торговля. Если у вас хороший, современный компьютер, то это позволит вам комфортно торговать на 25-30 торговых инструментах одновременно. Большее количество валютных пар в “Обзоре рынка” может привести к торможению или даже к подвисанию программы МТ5. Скройте в “Обзоре рынка” “мусорные”, экзотические валютные пары. Что я имею ввиду под “мусорными” валютными парами для торговли? Это инструменты с большими спрэдами, отрицательными ролловерами (SWAP), пары с удаленной возможностью установки отложенных ордеров и стоп-лоссов. Торговые инструменты без истории котировок. Для того, чтобы быстро познакомиться с набором предлагаемых к торговле инструментов и избежать торговли “мусором” нужно сделать несколько простых мероприятий. А именно:

В интерфейсе программы МТ5 найдите “Вид”, затем “Обзор рынка” и отобразите раздел с торговыми инструментами. Это, также можно сделать нажав на клавиатуре комбинацию клавиш CTRL+M. Затем кликните правой клавишей мышки на любой из имеющихся инструментов найдете “Показать все” и кликните уже левой кнопкой мышки. В “Обзоре рынка” отобразятся все инструменты, которыми располагает брокер. Затем правой кнопкой мышки кликните на самый верхний в таблице символ и нажмите “Окно графика”. В появившемся новом окне нужно кликнуть правой клавишей мышки и затем нажать на “Свойства”. В появившемся окошке, в средней закладке, сделайте активными окошки “Отображать линию цены Bid и Ask”. После нажатия на кнопку “ОК”, на графике с малым тайм фреймом вы увидите две линии. Эти линии покажут вам размер спрэда по этому валютному инструменту. Следует иметь ввиду, что чем больше расстояние между этими линиями, тем меньше возможность заработать по этому валютному инструменту. Если вы видите “рваный” график с множеством разрывов (ГЭПОВ) между свечками, это говорит о неликвидности инструмента и по нему торговать тоже не следует. Чтобы быстро осмотреть все валютные пары на пригодность к извлечению прибыли по ним, из маркета MQL5 загрузите и прикрепите к графику бесплатную утилиту Slider. Нажмите на кнопку START. Индикатор пролистает все торговые инструменты с заданным вами в настройках периодом отображения окна, частично закачает историю котировок. Скройте в “Обзоре рынка” не нужные вам валютные пары. Смотри видео о том, как работает Slider.

Сложнее дело обстоит с параметрами торговых инструментов прописанными в “Спецификации”. Однако, решение тоже найдено. SpreadandSwapMonitor – информирует о размере спрэда, ролловера (SWAP), удаленности возможной установки отложенного ордера и стоп-лосса от текущей цены, стоимости риска в 1 пункте в валюте депозита, а так же о времени разрешенной торговли инструментом.

К большому сожалению, мы не увидим скрытые комиссии брокера. Они не указаны с спецификации контракта. Надеюсь, что этот показатель в будущем добавится в настройки МТ5.

Индикатор SpreadandSwapMonitor замечательно работает в паре с индикатором Slider в одном шаблоне. См. видео.

Невозможно получить прибыль, войдя в позицию с большим спрэдом, отрицательными ролловерами, как на покупку, так и на продажу, в неликвидном рынке с невозможностью поставить близкий стоп-лосс в крайне ограниченном времени проведения торговых сессий. Исключите из перечня торговых инструментов “мусор”, который предлагает вам брокер. Для этого, в “Обзоре рынка” правой кнопкой мышки скройте весь неликвид, чтобы не мешал вашей прибыльной торговле!

Так же не забудьте для удобства управления МТ5 отобразить в интерфейсе программы нужные иконки. Для этого кликните правой кнопкой мышки сверху в области иконок и в появившемся меню выберите пункт “Настройки”. Далее, включите отображение самых необходимых иконок. А именно, “Индикаторы”, “Шаблоны”, “Навигатор”, Обзор рынка” и т.д.

Теперь, откройте новый график с любым торговым инструментом. Это делается двумя способами. Первый способ. В “Обзоре рынка” зажать валютную пару левой кнопкой мышки и перетащить вправо. Второй, кликнуть правой кнопкой мышки в области котировок и в появившемся перечне задач нажать “Окно графика”.

В интерфейсе программы МТ5 нажмите кнопку Автотрейдинг. Она должна быть зеленой.

Вызовите торговую панель “горячими клавишами” (CTRL+1). При старте панели на экране появляется окно с двумя закладками. В первой закладке необходимо, как показано на рисунке поставить галочку а окошке, что даст возможность панели совершать торговые операции. В закладке “Входные параметры” трейдер может сделать необходимые настройки торговой панели. (Менять настройки не рекомендуется.)

После нажатия кнопки ОК в левом верхнем угле графика появится панель, которая автоматически начнет загрузку  в МТ5 истории котировок по всем торговым инструментам, которые  вы оставили в “обзоре рынка” терминала. При первом запуске панели, ввиду полного отсутствия истории котировок, этот процесс может занять достаточно продолжительное время. Минут 15-ть. Процент выполнения задания будет указан в строке динамики загрузки торговой панели. По-умолчанию, первыми загружаются дневные котировки. После полной загрузки котировок, панель за несколько секунд произведет их анализ и выдаст таблицу торговых сигналов.

Возможность выбора режима поиска торговых сигналов и тайм фреймов позволяет трейдеру сгруппировать и отфильтровать фаворитные паттерны на множестве периодов.

Условные обозначения торговых сигналов в панели.

Красный цвет иконки означает сигнал на продажу, зеленый цвет – на покупку. Не яркие цвета иконок соответствуют предварительным торговым сигналам на незакрытом периоде. Яркие и насыщенные цвета – сформированным торговым сигналам. Предварительные сигналы предусмотрены для того, чтобы дать трейдеру время подготовиться к рыночному сигналу. Дать возможность оценить его с точки зрения перспективности. Панель позволяет выставить отложенный ордер к предварительному сигналу. Если предварительный сигнал не состоится, то панель сама отменит выставленный ордер.

 – Первый мудрец. Дивергентный разворотный бар.

 – Второй мудрец. Три и более последовательных столбика гистограммы индикатора АО.

 – Третий мудрец. Сигнальный фрактал.

 – Дивергенция цены и показаний гистограммы индикатора АО.

 – Начало зональности.

 – Торговый сигнал блюдце.

 – Кросс. Пересечение гистограммой АО нулевой линии. Специальный голубой свет.

 – Стартовые и сигнальные фракталы.

 – Пробой канала Лент Боллинджера. Прорыв волотильности.

 – Pusf and revers сигналы.

 – Изменение тренда. Преодоление фрактального уровня.

 – Управление сделками. Изменение параметров позиций.

Текущий символ и период графика выделены более темным фоном. При клике на название ТФ (напротив любого символа) происходит переключение на выбранный график.

При клике на значке любого из сигналов, открывается дополнительная панель, из которой производится торговля.

Укажите нужные параметры, и нажмите Apply (“Применить”), все параметры будут сохранены (и восстановятся при перезапуске советника, терминала, или компьютера), а сигнал будет обведен рамкой. Можно перейти к анализу и активации следующего сигнала. Нажатие кнопки Reset сбрасывает все настройки в значения по-умолчанию. Торговля по сигналу отключается и рамка деактивируется.

Доступные опции в торговой части панели:

  • Два варианта входа:
    1.  Pending – вход при пробитии ценой Bid указанного уровня (по умолчанию подставляется уровень High/Low сигнального бара +/- DefaultLuft пунктов). Отслеживание пробития уровня начинается после формирования сигнала.
    2. Market – вход по текущей цене. Работает для любых, в т.ч. неподтвержденных, сигналов.

Размера лота вычисляется автоматически исходя из удаленности точки открытия позиции и удаленности Стоп-лосса.

  • Три варианта Стоп-Лосса:
  • По последнему противоположному фракталу (-/+ DefaultLuft пунктов);
  • По последнему экстремуму из 3-х баров (-/+ DefaultLuft пунктов);
  • На указанном уровне.
  • Три варианта Тейк Профит:
  • Ручной;
  • С коэффициентом к СЛ;
  • AB=CD;
  • Три варианта Трейлинг Стопа:
  • По Low/High каждого прибыльного бара (-/+ DefaultLuft пунктов);
  • По зеленой линии индикатора Аллигатор;
  • Перевод ордера в безубыток;

Настройка шаблона графика.

Шаблон сохраненный под названием default должен включать ряд необходимых индикаторов, которые будут отображаться на графике при открытии нового окна с торговым инструментом. Именно к этому шаблону подключается торговая панель. Trading Chaos Expert может работать со стандартными, встроенными в терминал МТ5 индикаторами Билла Вильямса. Но они, на мой взгляд, не совсем информативны. На них трудно увидеть торговый сигнал. Поэтому я создал модифицированные индикаторы, которые благодаря соответствующей маркировке помогают  оценить торговый сигнал на предмет его привлекательности и перспективности. Рекомендую использовать в торговле следующие индикаторы:

  • FractalBreakoutLevel – маркирует на графике сигналы “Change trend”. Индикатор показывает трейдеру на какой стороне рынка ему следует быть, чтобы оставаться с прибылью. Индикатор определяет и маркирует сигнал “первого измерения рынка” – “пространство фазы”. Подключив продукт к графику, трейдер четко видит свечу, которая пробила и закрылась выше (ниже) фрактального уровня. На этой свечке рисуется синяя или красная точка. В момент истинного преодоления фрактала на покупку, индикатор чертит синюю горизонтальную линию. Если пробит фрактал на продажу, на графике появляется красная горизонтальная линия. После поступления этого сигнала необходимо исполнять рыночные сигналы от следующих четырех “измерений рынка” в сторону пробоя фрактального уровня. См. рисунок. 
  • AlligatorModified – улучшенный индикатор Alligator, который определяет моменты  реального пересечения, а не переплетения  линий баланса. Это хорошо видно на графике благодаря соответствующей маркировке. Основной функцией индикатора является фильтрация сигналов “первого измерения” – пробоев фрактальных уровней. Если после пробоя фрактального уровня горизонтальная линия находится выше “Линии зубов” индикатора Аллигатор и ранее не было “Дивергентного разворотного бара”, то такой фрактальный пробой, как правило, не приводит к развороту рынка. Возвожна коррекция.  См. на следующий рисунок. 
    • ModifiedAwesomeOscillator – индикатор “второго измерения рынка”. Модернизированный «Великолепный индикатор» АО с нанесением торговых сигналов на гистограмму. Если понимать принцип работы этого великолепного индикатора и его сигналы, можно успешно торговать даже не обращая внимание на ценовой график. Билл Вильямс настолько высоко оценивает роль индикатора Awesome Oscillator, что окрашивает бары на графике в цвет гистограммы АО, независимо от их направленности и называет его momentum рынка. Основные правила использования Awesome Oscillator:
      • Гистограмма выше линии нуля, гистограмма зеленого цвета — цены склонны к росту. Положительная зона. Следует покупать.
      • Гистограмма выше линии нуля, гистограмма красного цвета — цены замедляют свой рост, движутся в бок. В скором времени может произойти разворот направления движения вниз. Разворот особенно вероятен, если до этого был сигнал «Два Пика» и дивергенция цены.
      •  Гистограмма ниже линии нуля, гистограмма красного цвета — цены склонны к падению. Отрицательная зона. Следует продавать.
      •  Гистограмма ниже линии нуля, гистограмма зеленого цвета — цены замедляют свое падение, движутся в бок. В скором времени может произойти разворот направления движения вверх. Разворот особенно вероятен, если до этого был сигнал «Два Пика» и дивергенция цены.
      • Если каждый последующий пик (впадина) гистограммы меньше (больше) предыдущего пика (впадины), следует ожидать разворота цены.

      Три основных правила применения индикатора АО  (Awesome Oscillator) при подсчете волн Эллиотта.

      • Чтобы определить пик 3-й волны какого-либо порядка на любом тайм фрейме. Волна 3 будет иметь самый высокий пик на АО из 100-140 баров.  См. рисунки с торговыми сигналами и график с подключенными индикатором.
      • Чтобы определить, выполняются ли минимальные условия для волны 4. (Переход гистограммы через линию нуля после пика третьей волны)
      • Чтобы определить, есть ли дивергенция между ценой и движущей силой, а также показать, каково сейчас значение движущей силы рынка.  
  • ModifiedAccleratorOscillator – маркирует торговые сигналы индикатора АС. Панель не определяет торговые сигналы от этого индикатора. Однако, он используется при определении важнейшего сигнала “Зональности” – “Четвертого измерения рынка”.

5thDimension – индикатор “пятого измерения” рынка. Осуществляет поиск и маркировку торговых сигналов “Линии баланса” с учетом фильтра “Зональности”.

TradingChaosChart – Индикатор очень схож с продуктом  Билла Вильямса  в торговой платформе CQG. Основными функциями индикатора являются: Определение и маркировка на графике SQUAT «приседающих», дивергентних, разворотных баров. Определение ангуляции, построение ангуляционных лучей от линий баланса к «равзоротному» бару. Окрашивание ценовых баров в соответствии с цветом гистограммы индикатора АО. Определение и выделение цветом «важных» фрактальных уровней, расположенных выше и ниже линии зубов индикатора Аллигатор. Определение и маркировка уровней по сигналам «Второго Мудреца» и «Сигналов «Специальный Гулубой свет»»

Индикатор определяет и маркирует следующие торговые сигналы:

1. «Первый мудрец» — сигнал бычьего или медвежьего дивергентного (разворотного) бара (Pin-Bar, Пин-бар). Визуализация «Сигнала Первого мудреца» на графике  следующая выполнена в виде звездочек разных цветов. Для «медвежьих разворотных баров» — красная звездочка, для «бычьих разворотных баров» — зеленая. Следует отметить, что индикатор Trading Chaos Chart (iTradeChaosSE) определяют наличие ангуляции у баров имеющих признаки разворота. По точкам А, В и С строятся лучи ангуляции. Эта функция изобретена мной впервые в мировой практике. В соответствии с правилами, к «разворотному бару»  чертятся лучи ангуляции. Если ангуляция слабая, то линии чертятся пунктиром, если ангуляция сильная — линии сплошные.

Дивергентный разворотный SQUAT (приседающий бар) с ангуляцией при дивергенции в конце волны, является очень перспективным сигналом для входа в позицию. Все эти сигналы отчетливо видит трейдер на графике.

Следующий рисунок — сигнал на продажу «Первый мудрец» с ангуляцией, но без дивергенции АО.

2. Сигналы «Второго мудреца» и улучшенные сигналы  «Специальный Голубой свет» («Blue Light Special»), по переходу гистограммы АО через линию нуля, включительно. Маркировка — ромбики и квадратики зеленых и красных цветов. Следующие два рисунка показывают такие сигналы.

Первый рисунок — Сигнал «Второго мудреца» улучшенный в последствии до сигнала «Специальный Голубой Свет» (Blue Light Special)

Второй рисунок — Сигнал перехода гистограммы АО через линию нуля в последствии улучшенный до «Специального голубого света».

3. «Важные фракталы» — сигналы «Третьего мудреца». Важные фракталы выделяются синим цветом, обычные фракталы — серым. См. Рисунок.

  • Autoformat – отвечает за форматирование графика на предмет необходимого количества 140 баров на нем. Так как только с таким количеством свечей можно правильно сделать волновую разметку при помощи индикатора Modified Awesome Oscillator. Этот индикатор может раскрыть волну старшего периода на волны младших тайм фреймов.
  • ShortTermExtremums – улучшенные сигналы локальных экстремумов. Я их назвал Push and Revers сигналами. Если сигнал образуется по тренду, то его следует понимать как толчок цен в сторону тренда. Если сигнал против тренда, то его следует понимать, как реверсный сигнал.
  • ModifiedBollingerBands – изменяет цвета лент боллинжера в моменты пробоя волотильности. В торговой панели этот сигнал называется “Пробой канала” (Channel Breakout)

График с указанными индикаторами, сохраненными в шаблон default будет выглядеть следующим образом. См. рисунок.

После создания шаблона графика, включаем торговую панель. На графике с любым торговым инструментом нажмите “Горячие клавиши” Ctrl + 1. Панель в отобразится в левом верхнем углу чарта. В течение нескольких секунд будет произведен поиск торговых сигналов, которые в настоящий момент имеются на рынке по всем инструментам отображенным в “Обзоре рынка”. После чего, панель выдаст информационную  таблицу с торговыми сигналами на дневном диапазоне, установленном по-умолчанию. Будем считать, что все настроено и можно начинать торговлю.

Методика торговли и основные торговые сигналы.

Торговая панель Trading Chaos Expert создана для удобства торговли по стратегии Билла Вильямса. Однако, в таблицу включены основные торговые сигналы из теории Ларри Вильямса и Джона Боллинджера. Программа распознает следующие торговые сигналы:

  1. Первый мудрец Б.Вильямса (Разворотный пин-бар)
  2. Второй мудрец и “Голубой свет” Б.Вильямса (Третий бар гистограммы индикатора Супер АО)
  3. Третий мудрец  Б.Вильямса (Фракталы)
  4. Дивергенции Б.Вильямса (Не соответствие экстремумов цены с показаниями гистограммы Супер АО)
  5. Сигналы “Блюдце” Б.Вильямса (Начало изменения показаний истограммы АО на рост (снижение))
  6. Зональнойсть Б.Вильямса (Показания гистограмм индикаторов АО, АС и  направленность бара)
  7. Сигналы “Кросс” и “Голубой свет” по нему Б.Вильямса (Пересечение нулевой линии гистограммы Супер АО)
  8. Пробой канала полос Джона Боллинджера (прорыв волатильности)
  9. Push (Revers) сигналы Ларри Вильямса (Ускорение или  разворот рынка по комбинации двух свечей)
  10. Поиск опорных пробитых фракталов, которые привели к изменению тренда.

Загрузив панель, вы увидите таблицу с множеством иконок, которые соответствует одному из указанных выше торговых сигналов, которые относятся к выбранному тайм фрейму. По-умолчанию – самый надежный дневной период (D1). См. рисунок.

Как правило, это торговые сигналы на продолжение какого либо тренда, либо на его истощение. Возможно это сигналы которые подает рынок, находясь во флете. Нас будут интересовать только самые важные сигналы из таблицы. А именно, сигналы “Первого мудреца”, сигналы смены тренда и пробоя волотильности. Именно они будут сигналом для начала торговли. Именно после их получения мы будем реагировать на все сигналы из таблицы. Сигналы по тренду будут выступать в качестве дополнительных позиций, а противоположные сигналы – точками остановок.  Давайте рассмотрим эти сигналы.

Сигнал смены тренда. Пробой фрактала. (Change Trend).

Торговая панель постоянно мониторит рынок и подает сигналы. Мы должны дождаться сигнала пробоя фрактала. В панели он называется Change Trend. Этот сигнал появляется когда произойдет не прокол, а преодоление фрактала. Т.е. закрытие цены выше или ниже фрактального уровня. За этим следит индикатор FractalBreakoutLevel.   В момент  появления на графике такого случая индикатор строит горизонтальную линию от уровня пробитого фрактала, а также точку на баре, который пробил этот фрактал. См. рисунок.

Если вы настроили способы оповещения в программе МТ5, то вы получите на смартфон Push-уведомления, а на электронную почту сообщения о наличии этого торгового сигнала.

На графике мы видим, что фрактал не проколот, а реально пробит! День (период) имеет закрытие выше фрактального уровня. Нажимаем в таблице на значек “Инь Янь”, появляется торговая часть панели. Она предлагает выставить лимитный отложенный уровень на покупку. Если уровень фрактала пробит, то мы не гадая, с малой долей риска имеем большой желание купить с пробитого уровня. Не правда ли? Билл Вильямс в своей теории предлагает устанавлявать приказы на аокупку или продажу стоп-ордерами не дожидаясь закрытия. Я предлагаю все же не рисковать, а дождаться закрытия дня с подтверждением. Этому есть доказательство. Если посмотреть на следующий график, то на нем четко видно, что было много проколов фрактальных уровней, а реальных пробоев – единицы. Индикатор FractalBreakoutLevel  своими линиями четко показывает эти моменты.

Индикатор линиями показывает историю пробоев фракталов. Это история доказывает, что если на графике синяя линия, мы  покупаем торговый инструмент по всем сигналам из таблицы. Если последней на графике расположена красная горизонтальная линия, то мы активируем сигналы на продажу из таблицы. Исключения – сигналы “Первых мудрецов” т.к. они по теории являются признаками разворота рынка или коррекции.

Сигнал пробоя волотильности. Закрытие вне Лент Боллинджера.

На экране смартфона есть сообщение о наличии торгового сигнала  CannelBreakout UP с указанием тайм фрейма и валютной пары USDSEK, H1. Этот сигнал  означает, что начался  ценовой импульс. Прорыв волотильности вверх. Верхняя полоса Биллинджера пробита. Цена закрылась выше верхней полосы.

Давайте посмотрим на график USDSEK с часовым таймфреймом

В сигнальной таблице Trading Chaos Expert вы увидите “Зеленую звезду”, которая сигналит о пробое верхней Полосы Боллинджера. Кроме того имеет место сильное подтверждение – зеленая иконка “Инь Янь”, которая подтверждает пробой фрактала. Вам остается только нажать кнопку Apply с торговой части панели!

Панель выставит отложенные виртуальные ордеры ко всем сопутствующим торговым сигналам в сторону начавшегося импульса вверх. И в первую очередь, лимитный ордер на покупку к уровню пробитого фрактала ранее. Входит в рынок, устанавливает стоп-лосс, обеспечивает трейлинг. Имеет массу функций. Таким образом, нет необходимости искать “истинные фракталы” и нарываться на так называемые “ложные пробои” фракталов. Всегда быть на стороне рынка по целому массиву инструментов, тем самым быть полностью захеджированным от рисков. Режим автоторговли по указанному принципу не предусмотрен. Поскольку запрограммировать возможность распознания волн Эллиотта панелью в настоящий момент сделать крайне сложно или даже невозможно. Поэтому я склоняюсь именно к автоматизированной торговой системе, а не к торговле роботами.

Следует отметить, что ценовые импульсы чередуются с периодами их истощения. На следующем графике показан пример такого чередования. Нас интересует первый импульс. Изменение тренда на противоположный. Когда гистограмма Супер АО находитя около нулевого уроня, а не импульс в самом конце трендового движения, когда гистограмма Супер АО показывает дивергенцию. Боллинджер Бэндз очень хорошо показывают периоды импульсов и истощений. В момент развития импульса полосы расходятся, а в момент истощения, пробитая ценой полоса начинает сужаться. Модифицированный индикатор Bollinger Bands очень хорошо показывает эти моменты. Нас интересует не третий, а первый импульс после изменения тренда. Когда гистограмма индикатора Супер АО находится возле нулевого уровня.

Следует отметить, что торговый сигнал на более высоском тайм фрейме имеет больший вес.

Комплект программного обеспечения достаточно дорогой. Однако, покупатели полного пакета индикаторов и советника получают возможность просмотра видео-уроков Джастин и Билла Вильямса. А так же могут изучить видео-курс по волновому анализу с русскими титрами. Тем самым покупатели практически окупают свои затраты.

Тестовая ДЕМО-версия эксперта Trading Chaos Expert расположена здесь.

Часто задаваемый вопрос. Как купить и закачать эксперта в МТ5?

  1. Перейдите на сайт MQL5.com и зарегистрируйтесь. В разделе «Платежи» своего профиля, внесите на счет нужную для покупок сумму денег. Как это делается описано здесь.
  2. Из своего профиля скачайте программу МТ5. Ссылка на нее расположена в левом нижнем углу страницы вашего профиля. Рекомендую не пользоваться МТ5 программами брокеров. Устанавливайте только одну программу на компьютер и именно с сайта MQL5. В ней прописывайте пути к торговым серверам разных брокеров. Таким образом вы сэкономите количество возможных инсталляций софта и сможете торговать на разных торговых счетах разных брокеров.
  3. Если у вас нет торгового счета, откройте демо-счет.
  4. В МТ5 — Сервис — Настройки — в закладке «Сообщество» пропишите свой логин и пароль своего профиля. Кликните ОК.
  5. Перейдите на сайт MQL5.com в раздел «Маркет». Найдите нужный вам софт и кликниите «Купить» Продукт автоматически закачается на установленную у вас на компьютере МТ5. Вы его найдете в навигаторе интерфейса.
  6. Если вы считаете, что этой информации не достаточно, перейдите на форум сообщества MQL5 и посмотрите все в картинках с подробными описаниями >>>>>>.

Загрузить демо-версию Trading Chaos Expert

Купить приложение Trading Chaos Expert Demo в магазине систем алготрейдинга
Мои интернет проекты посвященные трейдингу:

moremoney.stanilevych.com

itradechaos.stanilevych.com